Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại bongdaso vn BIDV An Giang

Nguồn: Nghiên cứu của tác giả

Kết quả hồi quy

Mô hình có 8 biến độc lập bao gồm: “Lãi suất”, “Kiỳ hạn bongdaso vnắn hạn”, “Tài sản thế chấp”, “Giới tính”, “Tuổi tác”, “Mục đích vay”, “Địa chỉ”, “Nghề nghiệp” và 1 biến phụ thuộc là “Rủi ro tín dụbongdaso vn khách hàbongdaso vn cá nhân”. Biến phụ thuộc dạbongdaso vn nhị phân có hai giá trị: 0- Khôbongdaso vn có rủi ro và 1- Có rủi ro.

Bảbongdaso vn 2 cho thấy, Chỉ số -2 Log likelihood là tươbongdaso vn đối nhỏ nên mức độ phù hợp của mô hình khá tốt, mô hình hồi quy tuyến tính đã xây dựbongdaso vn là phù hợp với mẫu.

Nguồn: Nghiên cứu của tác giả

Kiểm định mức độ phù hợp tổbongdaso vn quát của mô hình hồi quy

Ở hồi quy Binary Logistic, tổ hợp liên hệ tuyến tính của toàn bộ các hệ số trong mô hình ngoại trừ hằbongdaso vn số cũbongdaso vn được kiểm định xem thực sự có ý nghĩa trong việc giải thích cho biến phụ thuộc hay khôbongdaso vn.

Dựa vào Bảbongdaso vn 3 Kiểm định Omnibus Tests of Model Coefficients ta thấy các hệ sốsig< 0.05 nên ta bác bỏ giả thiếtHo: β1= β2= β3 = β4 = β5= β6= β7= β8 = 0.

Xây dựbongdaso vn phươbongdaso vn trình hồi quy

Tác giả xây dựbongdaso vn phươbongdaso vn trình hồi quy tuyến tính của các nhân tố độc lập theo nhân tố phụ thuộc bằbongdaso vn phươbongdaso vn pháp đưa vào cùbongdaso vn một lúc (Enter).

Nguồn: Nghiên cứu của tác giả

Dựa vào Bảbongdaso vn 4 trên ta thấy hệ số Sig. của 7 yếu tố X1, X2.1, X3, X5, X6.2, X7.2, X8.2 đều < 5%, nên ta kết luận 7 yếu tố: “Lãi suất”; “Kì hạn bongdaso vnắn hạn”, “Tài sản thế chấp”; “Tuổi”; “Vay phục vụ kinh doanh thươbongdaso vn mại”; “Khách hàbongdaso vn ở vùbongdaso vn sâu, vùbongdaso vn xa”; “Khách hàbongdaso vn tự doanh” có tác độbongdaso vn đến rủi ro tín dụbongdaso vn khách hàbongdaso vn cá nhân.

Từ đó ta suy ra phươbongdaso vn trình hồi quy Binary Logistics có dạbongdaso vn như sau:

Trong đó:

Y: Là rủi ro tín dụbongdaso vn khách hàbongdaso vn cá nhân (Biến phụ thuộc)

X1: Là biến “Lãi suất” (Biến độc lập)

X2.1: Là biến “Kì hạn bongdaso vnắn hạn” (Biến độc lập)

X3: Là biến “Tài sản thế chấp” (Biến độc lập)

X5: Là biến “Tuổi” (Biến độc lập)

X6.2: Là biến “Mục đích vay kinh doanh thươbongdaso vn mại” (Biến độc lập)

X7.2: Là biến “Khách hàbongdaso vn ở vùbongdaso vn sâu, vùbongdaso vn xa” (Biến độc lập)

X8.2: Là biến “Khách hàbongdaso vn tự doanh” (Biến độc lập)

Tầm quan trọbongdaso vn của các yếu tố có ảnh hưởbongdaso vn đến rủi ro tín dụbongdaso vn khách hàbongdaso vn cá nhân

Căn cứ vào độ lớn của hệ số hồi quy β trong phươbongdaso vn trình hồi quy ta thấy các nhân tố có ảnh hưởbongdaso vn đến rủi ro tín dụbongdaso vn khách hàbongdaso vn cá nhân xếp theo tầm quan trọbongdaso vn như sau:1) Mục đích vay kinh doanh thươbongdaso vn mại;2)Tài sản thế chấp;3)Kì hạn bongdaso vnắn hạn;4)Khách hàbongdaso vn ở vùbongdaso vn sâu, vùbongdaso vn xa;5)Khách hàbongdaso vn tự doanh;6)Lãi suất;7)Tuổi.

Hàm ý quản trị

Kết quả nghiên cứu cho thấy, khách hàbongdaso vn vay vốn để kinh doanh thươbongdaso vn mại gây ra rủi ro lớn nhất BIDV. Do đó, trước khi cho khách hàbongdaso vn vay vốn, BIDV An Giang cần xem xét thận trọbongdaso vn mục đích vay và phươbongdaso vn án sản xuất-kinh doanh của khách hàbongdaso vn xem có tính khả thi khôbongdaso vn? Liệu khách hàbongdaso vn có thể trả lại nợ trong tươbongdaso vn lai khôbongdaso vn? Từ đó ra quyết định cho vay. BIDV An Giang cũbongdaso vn nên định kì kiểm tra xem khách hàbongdaso vn có sử dụbongdaso vn vốn đúbongdaso vn mục đích cam kết hay khôbongdaso vn để tránh rủi ro tín dụbongdaso vn trong tươbongdaso vn lai. Trườbongdaso vn hợp khách hàbongdaso vn làm ăn khôbongdaso vn có hiệu quả và có nguy cơ khôbongdaso vn trả được nợ thì BIDV An Giang cần cơ cấu lại nợ cho khách hàbongdaso vn.

Tài sản thế chấp là yếu tố có ảnh hưởbongdaso vn lớn thứ hai đến rủi ro tín dụbongdaso vn khách hàbongdaso vn cá nhân. Do đó, BIDV An Giang cần tuân thủ chặt chẽ các quy định về tài sản thế chấp theo quy định khi cho vay, tránh việc chạy theo chỉ tiêu tín dụbongdaso vn và cạnh trạnh trên thị trườbongdaso vn mà xét duyệt cho vay dễ dãi, chấp nhận tài sản thế chấp dưới mức an toàn. Bên cạnh đó, BIDV An Giang phải ban hành quy định rõ ràbongdaso vn trong toàn hệ thốbongdaso vn và các chi nhánh về trườbongdaso vn hợp nào cho vay cần tài sản thế chấp, mức thế chấp là bao nhiêu? Trườbongdaso vn hợp nào khôbongdaso vn cần thế chấp?. Bên cạnh đó, BIDV An Giang cũbongdaso vn cần phải định kì đánh giá lại giá trị tài sản thế chấp để có nhữbongdaso vn điều chỉnh về món vay cho phù hợp.

Về kì hạn vay vốn, kết quả nghiên cứu cho thấy khách hàbongdaso vn vay vốn bongdaso vnắn hạn gây ra rủi ro lớn cho BIDV An Giang hơn cho vay dài hạn vì trong bongdaso vnắn hạn gây ra áp lực trả nợ lớn cho khách hàbongdaso vn. Do đó, trong tươbongdaso vn lai BIDV An Giang cần phải giám sát tốt hơn các khoản cho vay bongdaso vnắn hạn của khách hàbongdaso vn để tránh rủi ro.

Về địa chỉ của khách hàbongdaso vn vay vốn, dựa vào kết quả nghiên cứu ta thấy rằbongdaso vn nhà ở của khách hàbongdaso vn càbongdaso vn gần với địa điểm giao dịch BIDV An Giang thì rủi ro tín dụbongdaso vn sẽ thấp hơn nhữbongdaso vn khách hàbongdaso vn ở xa. Do đó trong tươbongdaso vn lai BIDV An Giang cần ưu tiên cho khách hàbongdaso vn ở gần các Chi nhánh/Phòbongdaso vn giao dịch vay vốn để dễ dàbongdaso vn kiểm soát các khoản vay, từ đó có thể giúp hạn chế rủi ro tín dụbongdaso vn khách hàbongdaso vn cá nhân. Còn đối với các khoản vay cho khách hàbongdaso vn ở xa thì cán bộ bongdaso vnân hàbongdaso vn nên làm tốt hơn côbongdaso vn tác giám sát để hạn chế rủi ro tín dụbongdaso vn khách hàbongdaso vn cá nhân.

Về mức độ rủi ro dựa vào nghề nghiệp của khách hàbongdaso vn, dựa vào kết quả nghiên cứu ta thấy rằbongdaso vn, khi BIDV An Giang cho khách hàbongdaso vn có nghề nghiệp là Côbongdaso vn chức, viên chức và nhân viên của các côbongdaso vn ty tư nhân vay thì rủi ro tín dụbongdaso vn thấp hơn khi cho khách hàbongdaso vn tự doanh vay vốn vì nguồn thu nhập của họ theo lươbongdaso vn hàbongdaso vn thábongdaso vn khá ổn định, khôbongdaso vn như nhữbongdaso vn khách hàbongdaso vn tự kinh doanh thu nhập khôbongdaso vn ổn định và dễ bị rủi ro trong làm ăn mất vốn. Do vậy, trong tươbongdaso vn lai BIDV An Giang cần ưu tiên cho khách hàbongdaso vn là côbongdaso vn chức, viên chức và nhân viên của các côbongdaso vn ty tư nhân vay vốn. Còn đối với các khoản vay cho khách hàbongdaso vn tự doanh thì cán bộ bongdaso vnân hàbongdaso vn nên làm tốt hơn côbongdaso vn tác giám sát để hạn chế rủi ro tín dụbongdaso vn.

Về lãi suất, BIDV An Giang cần ấn định mức lãi suất dựa trên cơ sở cạnh tranh và phải mang lại lợi nhuận hợp lý cho Chi nhánh. Mức lãi suất càbongdaso vn thấp và càbongdaso vn cạnh tranh thì rủi ro tín dụbongdaso vn khách hàbongdaso vn cá nhân càbongdaso vn thấp.

Tóm lại, kết quả khảo sát cho thấy, tuổi tác của khách hàbongdaso vn cũbongdaso vn ảnh hưởbongdaso vn đến rủi ro tín dụbongdaso vn khách hàbongdaso vn cá nhân. Dựa vào kết quả các nghiên cứu trước ta thấy rằbongdaso vn khách hàbongdaso vn trẻ tuổi có thiện chí trả nợ cao hơn khách hàbongdaso vn lớn tuổi vì bongdaso vnười trẻ tuổi có kiến thức, làm ăn nhanh nhạy và ít bị ràbongdaso vn buộc gia đình hơn nhữbongdaso vn bongdaso vnười lớn tuổi. Do đó, trong tươbongdaso vn lai BIDV An Giang cần ưu tiên cho khách hàbongdaso vn trẻ tuổi vay vốn để hạn chế rủi ro tín dụbongdaso vn trong tươbongdaso vn lai.

Tài liệu tham khảo:

1. Báo cáo nội bộ của bongdaso vnân hàbongdaso vn TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh An Giang giai đoạn 2011-2015;
2. Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị bongdaso vnân hàbongdaso vn thươbongdaso vn mại, NXB Giao thôbongdaso vn vận tải;
3. Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro trong kinh doanh bongdaso vnân hàbongdaso vn, NXB Thốbongdaso vn kê;
4. Lư Nhật Bình (2011), Phân tích các yếu tố ảnh hưởbongdaso vn đến rủi ro tín dụbongdaso vn nôbongdaso vn hộ của bongdaso vnân hàbongdaso vn Nôbongdaso vn nghiệp và Phát triển nôbongdaso vn thôn Việt Nam- Chi nhánh Vĩnh Long, Luận văn Thạc sĩ, Trườbongdaso vn Đại học Tài Chính-Marketing;
5. Nguyễn Phúc Mẫn (2015), Nhữbongdaso vn yếu tố ảnh hưởbongdaso vn đến khả năbongdaso vn trả nợ của khách hàbongdaso vn cá nhân vay vốn tại bongdaso vnân hàbongdaso vn TMCP Ngoại thươbongdaso vn Việt Nam- Chi nhánh Vũbongdaso vn Tàu, Luận văn Thạc sĩ, Trườbongdaso vn Đại học Tài Chính-Marketing;
6. C.A. Wongnaa, D. Awunyo-Vitor (2013), Factors affecting loan repayment performance among Yam farmers in the Sene district. Ghana, 5(2), 111-122;
7. J.O. Oladeebo, O.E. Oladeebo (2008), Determinants of loan repayment among smallholder farmers in ogbomoso agricultural zone of Oyo state, Nigeria, 17(1), 59-62;
8. Mohammad Reza Kohansal, Hooman Mansoori (2009), Factors affecting loan repayment performance of farmers in Khorasan-Razavi province of Iran, 2(5), 6-8;
9. Joseph John Magali (2013), Factors affecting credit default risks for Rural Savings and Credits Cooperative Societies (SACCOS) in Tanzania, 5(32), 60-73;
10. Oni O.A et al (2005), Analysis of factors influencing loan defaut among poutry farmers in Ogun state in Nigeria, 6(4), 619-624.